任同学2019-06-17 16:20:55
任同学533:老师，我不太明白为什么short 1950sterling，delta就neutral了，position整个的delta是-450呀
回答（1）
Cindy2019-06-17 17:52:28
Cindy同学你好，原先的投资组合的delta确实是-450，后来为了达到gamma nuetral，我们买入了4000份期权，因为买了4000份期权，每一份期权的delta是0.6.我们又额外的引入了4000*0.6=2400delta,加上原先的-450，所以总的delta就变成了1950了，因此我们要再卖出1950份的标的资产才可以
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