吴同学
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Cindy2019-06-13 13:46:29
Cindy同学你好，看不懂题目问的意思就说明你知识点没有掌握清楚哦，(#^.^#)
这道题它在问我们下面的4个组合中哪一个凸性是比较大的，回顾一下我们在课堂上学过的，是不是barbaell这个组合的凸性比较大呢，如果你能回忆起来，这道题就能轻松选出来啦
没关系，基础段忘记知识点很正常，我刚开始学的时候也是这样的，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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老师，可否总结一下convexity这个知识点的重点。因为，我看了书、听了网课之后，还是抓不住这个知识点的重点在哪里。谢谢
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同学你好，凸性衡量的是债券的久期对利率的一阶倒数，也就是债券的价格对利率的二阶倒数，从图形上看它表示的是债券价格曲线的弯曲程度，凸性的变化趋势和久期是类似的，凸性对于债券而言，具有涨多跌少的特性，凸性也可以联合久期一起来度量债券价格的变动，公式如下：
这部分内容如果没有什么印象的话，建议你再去听听估值与风险模型基础班的网课再巩固巩固哦(#^.^#)加油
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