雎同学2019-06-11 22:39:29
雎同学圈出来的是市场价，为什么括号里是Par，面值？
回答（1）
Adam2019-06-12 11:26:14
Adam同学你好，
以组合当中每个资产的价值占比作为权重，然后乘以各自的久期和凸度，得到组合的久期和凸度
请注意这里是资产价值的比重
那么对于这道题来说就是：本金3m，当时100元面值（本金）债券价格是104.491。所以这3m的市场价值就是3m*1.044912925
其他两个债券资产价值也是这么计算。因此第一个资产价值/总的价值就是22.97%
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面值是Par=100才对啊
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同学你好，请注意
% or par par是面值100（这里是有百分号的，不说是par就是104.49）
市场价104.49。也可以表示成1.0449
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