天同学回答（1）
Adam2019-05-28 10:23:46
Adam同学你好，
这里的SR代表的是夏普比率，SRp表示的是投资组合的夏普比率，所以直接带入数据即可
你说的sigmaRP指的是投资组合的波动率=20%
计算信息比率时，分子是追踪误差波动率，即sigma（P-B）
方差(P-B)=方差P+方差B-2*ρ*标准差P*标准差B
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