NEO2017-10-12 23:59:57
NEO为什么我觉得道题套利还可以赚的比1.35更多。卖出一份期货合约得到757，买入一份现货花费750，差价为7，将差价存入银行6个月，按照3.5%计算连续复利，现货6个月内分红2%，6个月到期时，将现货交割。得到的钱一定比1.35多吧？为什么答案是1.35?请老师解答一下下。
回答（1）
金程教育吴老师2017-11-24 14:50:52
金程教育吴老师757是t时刻的期货交割价格，750是0时刻的期货交割价格。根据有分红的复利折现公式：t时刻价格复利折现至0时刻，折现为=757*exp（（-3.5%+2%）*0.5）=751.3437（期限六个月，乘以0.5），套利=751.3437-750=1.34
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