lxy2019-05-22 13:53:13
lxy请问这个数出来怎么是-10啊？我认为是一共30个数，90%的置信水平，也就是数27个数就行了，第27个数是-7，也就是90%的可能下，最大损失是7。这与前面讲VAR最开始的离散型例子一样，100个数，95%的置信水平，数到第95个数就行了，是-45。
回答（1）
Cindy2019-05-22 17:20:26
Cindy同学你好，你说的也有一定的道理，但是在FRM体系里，我们通常采用的是谨慎性的原则，按照你的观点，对应的VAR值是7，按照讲义上的划分方法，VAR值是10，因为10是大于7的，根据保守性的原则，我们还是选择较大损失的那个值当做VAR值，所以VAR就是10了
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