lxy2019-05-22 12:28:08
lxy如果rho<0,1+rho<1,那么T*(1+rho)不一定小于1啊，那为什么说rho<0,VAR就减少呢
回答（1）
Cindy2019-05-22 17:17:15
Cindy同学你好，这个不用想太多，直接看下面这个公式就好了，从数学的角度，因为rho是小于0的，所以根号里面的数值算出来是减小的，所以，这个结果算出来肯定是比之前的VaR值要小的。我们不是单独的比较其中的某一项，而是直接看整体的结果和以前的结果比较就好了(#^.^#)
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