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海同学2019-05-21 14:08:39

这题用差值算的是变化了的收益率吗?不是期望收益率也不是实际的收益率对吗?

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回答（1）

Robin Ma2019-05-21 17:19:02

同学你好，这题其实算的是风险因子自身的超额收益率，也叫做surprise，因为这些风险因子的超额收益率是可以给资产组合组合带来更高的收益的。

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