范同学2019-05-21 13:39:36
范同学老师，我想问一下这道对冲的题，风险因子的在险价值算出来以后，乘以delta是一份期权的对冲，再乘以1000，就是1940。倒是没问题，我的问题是它说一份期权价格是6元钱，为什么不乘以6000，要乘以1000呢？谢谢老师。
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Cindy2019-05-21 17:53:19
Cindy同学你好，这道题的解题思路是先算出一份期权的VaR值，然后再乘以期权的份数得到整体期权的VaR值，在这道题里，一份期权的VaR值的计算是通过计算标的资产股票的VaR值，然后再乘以delta实现的，相信这一步你应该是没有疑问的，接下来我们只要再乘以期权的份数就可以了，题目说了期权是1000份，所以我们乘上1000就好了。至于6，这个是期权的价格，这个条件是多余的，用不上的(#^.^#)
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