Tsui2019-05-17 08:20:17
Tsui老师，请问一下这题的 考点是什么？他问的什么意思
回答（1）
Cindy2019-05-17 15:22:24
Cindy同学你好，这道题问的是以下关于标普500的线性衍生品的VAR值计算方法，哪一个是正确的
这一题的突破口有两个，第一个，期权不是线性衍生品，它是非线性的，所以有期权的选项都是错的，所以这题就在A和C里面选
第二，衍生产品的VAR值都是先求出关键的风险因子的VAR值，然后再乘上一个敏感性因子，得出的就是衍生产品的VAR值，这个结论要记住的哦，以债券为例，它的VAR值就是久期乘上利率的VAR值，这里的久期就是一个敏感性因子，所以这道题的答案选A，C选项说的是divide（除），就是错的
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听老师这么一说完全懂，就是他英语表述的完全读不懂
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加油呀，习惯就好了，hhhhh
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