Tsui2019-05-16 21:36:53
Tsui老师，请问一下antithetic variate technique是啥呀，这题是什么意思呀，能帮我分析一下四个选项吗？
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Crystal2019-05-17 09:50:42
Crystal反向变量法是减少蒙特卡洛模拟误差的一种方式，说的是如果现在需要10个随机变量来进行蒙特卡洛的路径模拟，那么在反向变量法中就是选5个随机变量，然后取这5个随机变量的相反数，将这十个数据混合，然后随机选取随机变量完成蒙特卡洛的路径模拟。
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为什么10个里面一定是选5个？
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还有 我看了老师的描述还是不明白为什么是选D，老师能将一下D选项吗
Robin Ma2019-05-17 17:05:20
Robin Ma同学你好，反向随机变量（对偶随机变量)是指通过人为构造一个对偶函数来进行蒙特卡洛模拟，比如你预测股价的走势，利用一定的路径生成了随机数，但是如果这些随机数都是正数的话可能会存在问题，这时候你要尽可能多地生成更多的随机数，并且让这些随机数和原来已经生成的随机数相反，这样的话你的路径就可能会更加均衡一点，能够同时模拟上升和下降的路径，所以D是对antithetic的解释。
你错选了C，C的问题在于蒙特卡洛模拟是路径依赖式的一种模拟，他一定会走到一定的路程后然后停下来，你当中把他分段了是没有用的，他只会沿着随机数生成的路径走下去，就好比你去美国玩，机器已经帮你想到了你可能飞的所有路线，比如上海直飞，转香港，转日本等，你到了香港停下来再让机器重新算怎么去美国，是没有意义的了。
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