乔同学2019-05-16 20:55:25
乔同学老师您好，第七题中完全对冲值的是对冲工具和portfolio的金额完全相等吗，完全对冲时Dt=0，不完全对冲时Dt怎么计算呢
回答（1）
Adam2019-05-17 11:14:21
Adam同学你好，这里的完全对冲指的是使得原组合的久期=0，你说的金额相等是不对的
是使得：组合久期*组合价值=期货久期*期货价值
若不完全对冲说的就是：使初始组合的久期达到一个目标值。这里的公式是通用的
简单来讲就是：初始组合/对冲工具
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