Cindy2019-05-17 18:21:27

同学你好，77题，这个考的太偏了，临近考试了，老师不建议做这道题哦，性价比不是很高哦
关于持有期和置信区间，这个我们可以肯定的是，这两个维度增加的话，VAR肯定是增大的
持有期增大，这个可以影响到波动率，波动率随时间的变化关系是服从平方根法则的，咱们可以想想X^0.5这条曲线，是以递减的速率上升的。因次这个VAR是以递减的速率增加的
置信区间增加的话，这个老师也没有什么好办法，咱们倒是可以代数字，比如对于同一个资产，在波动率恒定的情况下，90%的VAR,95%的VAR，99%的VAR每个都算一遍，可以发现，这些VAR值是以递增的速率增加的
关于这道题，看过就好了，不要花太多时间在这上面呀(#^.^#)
78题，这个也超纲了，操作风险的资本金就是一定置信水平下的极端损失减去均值，就是500000-50000，这个你们在一级还接触不到，所以不懂没有关系，到了二级会学到的
第68题，兼并收购就是做多即将被收购的公司的股票，做空收购的公司的股票，按股份的比例配平就可以了，这里题目说了是1:3的关系哦，所以，我们可以直接选出来是D选项