方同学2019-05-16 12:39:23
方同学老师，90题，求AC的价值时，按照题干的信息，股票价格100，执行价格110，S小于K，这个看涨期权的价值不是应该是0吗？
回答（1）
Adam2019-05-16 17:41:50
Adam同学你好，
期权价值是由内在价值和时间价值构成的，
由于期权多头拥有权力而没有义务，当市场价格对其不利时可以放弃行权，所以期权内在价值始终大于0或为0
你说的是期权的价值状态（对于这道题来说，call内在价值就是max（S-k，0））
但是还有时间价值呀
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