Sage??2019-05-15 15:18:12
Sage??之前我找到一个回答，说的是在delta-neutral的时候，option是non-directional的，bond在duration被对冲完全的时候是non-directional，所以现在是不需要加前提也能够说明option和bond都是non-directional的吗？
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Robin Ma2019-05-15 17:26:48
Robin Ma同学你好，其实这条件我也考虑过，delta和duration 都被对冲的情况下，那是最好不过的，但是题干（这题不是我们编的，都是以前的真题或者协会出的题目）并没有给出这个前提条件，所以我们只能从奇异期权的方向去理解，因为从他们本身的图形上是无法进行解释非方向性风险的。
另外，你很棒，能想到这个点说明你基础掌握得非常好，很少有人能从这个角度进行思考的。
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好的，谢谢老师，那只能先默认option和bond都是non的了。感谢！
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