ketonsi2019-05-15 11:39:18
ketonsi为何这题不能用spot rate的展期公式去做？
回答（1）
Adam2019-05-15 15:37:51
Adam同学你好，利用展期计算，先得出的是0.5年收益率，，然后在计算第一年的时候将半年的收益率带到里面，再求一年后的收益率，然后在转换成折现因子，比较麻烦
而直接使用转换因子比较方便的多
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它跟这道题有什么区别？为什么这道题的做法不能用到问的题？
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同学你好，折现因子的具体概念在第四门，
简单来说当期折现因子就是1/（1+当期折现率）^t
下面这道题使用展期做就可以得出实际的利率水平了呀，因为题中没有直接给出折现因子
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