Tsui2019-05-15 11:01:05
Tsui老师，你能帮我详细解答一下押题第63题吗？老师价格的有点模糊，我不太懂这道题 该用什么方法做
回答（1）
Adam2019-05-15 18:25:20
Adam同学你好，麻烦你还是把题目发过来吧，我这里没有题目
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
是这题，除此之外，我想请问一下能不能用+-符号来判断这题
- 追答
-
同学你好，
先来看表内对冲。银行想要管理外汇风险，要先计算一下外汇风险敞口，以外币是欧元为例，欧元的外汇风险敞口粗略的可以写成，持有的欧元资产 - 持有的欧元债务 + 欧元多头头寸 - 欧元空头头寸，算出来就是净的欧元风险敞口。因此银行某外币净的外汇风险敞口（Net exposure_i）计算公式如下：
〖外币风险敞口〗_i=外币资产（FX asset_i ）-外币债务（FX liabilities_i ） + 外币多头（FX bought_i ）-外币空头（FX sold_i ）
如果净的外汇风险敞口算出来是正值，说明它是净多头头寸，也就是净看多这个货币，货币涨，银行是赚的，如果净的外汇风险敞口算出来是负值的话，说明是净看空这个头寸，也就是货币涨，银行是亏的，银行可以根据这个分析了解银行实际的外汇风险大概有多大，它是一种比较简单的风险管理方式，业内称之为表内对冲，表内对冲的方式就是直接匹配银行的资产、负债，多头、空头，使得它们规模是完全一样的。
对于这道题：你可以不用计算图表给的净敞口，问的是那种操作方式使得净敞口降低
简单来说：b选项，卖500gbp（也就是卖的增多了），资产增加500gbp，所以二者消除了，aud债务降低500，也就是原始的减的少了，总的净敞口就是上升咯
- 追问
-
D选项是不是净敞口为0呀
- 追答
-
同学你好，我们这里只看选项的话，是最终变动的敞口为0
也就是说考虑上面的表的话，就还是原来的敞口，净敞口未改变
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片