Tsui2019-05-15 10:35:57
Tsui老师，请问一下这道题的C和D选项，看不太明白，尤其是D选项中的spread duration 是什么东西呀？
回答（1）
Cindy2019-05-15 13:56:43
Cindy同学你好，C选项的说法有点绝对，它说在危机的时候，国债的表现总是比公司债要好，咱们想想俄罗斯国债还有过违约呢，希腊主权债不也是会违约的嘛，所以C选项的表述是不合理的
D选项，所谓的spread duration，这个超纲了，咱们大致了解一下就行了，这个叫做价差久期，指的是spread变动100个bps，对债券价格的影响，这个属于CFA三级的内容了，所以我们不需要知道的很多哦，
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