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陈同学2019-05-15 08:46:28

蒙特卡罗模拟和delta normal法算VAR具体区别有哪些

回答（1）

Cindy2019-05-15 15:28:31

蒙特卡罗模拟法算VAR比较复杂，但是结果比较准确，面临着模型风险，涉及到计算机的参与过程
delta normal法算VAR比较简单，就是单纯的代公式，但是估计结果没有那么准确，这个方法假设资产的分布是服从正态分布的

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