Azure2019-05-14 20:12:16
Azure老师 为什么在违约相关系数ρ上涨的时候 unexpected loss 会上涨
回答（1）
Cindy2019-05-15 14:33:54
Cindy同学你好，这个有点偏二级的知识了，我尽量给你解释清楚，如果不理解没有关系，我们到了二级会具体学到的
因为相关系数rho会影响到波动率，通常相关系数大的时候波动率也会比较大，而波动率就是标准差，标准差大的话就会影响到资产的分布，标准差变大就说明分布的离散程度偏大，就说明资产变得更加危险了，那么它的UL就会变大
不知道这样说能不能理解。，因为有些知识点是二级的内容，说多了反而干扰你，要是不懂的话也不要纠结哦，在一级咱们记住结论就好啦(#^.^#)
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