Tsui2019-05-14 19:12:52
Tsui老师你好，麻烦您帮我看一下这道题。我按照平常上课的方法算的这题，可是和答案算的不一样，答案怎么算的我没太看明白，老师你能帮我看一下哪里不对吗？
回答（1）
Galina2019-05-15 19:27:45
Galina首先，那个答案就是不准确的，或者说不按照FRM书中的讲的。
FRM书中是你写的方法。
因为FRM书中是floating bond的简便计算。当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。
下面的那个不是FRM中的做法。
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