金同学2019-05-14 17:36:01
金同学这个题怎么做
回答（1）
Cindy2019-05-15 14:09:03
Cindy同学你好，这题让我们算的是2年期的累计的预期损失，所以要算出2年期的违约概率（PD），风险敞口（EAD），违约损失率（LGD）
2年期的违约概率（PD）=3%+（1-3%）*3%=5.91%
风险敞口（EAD）=10*1million=10million,这是题目信息，每一个是1million,一共是10个
违约损失率（LGD）=1，这是题目说的
所以我们可以算出2年期预期损失是0.591million，具体计算过程请看下图
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