阮同学2019-05-14 11:13:29
阮同学能否告诉一下 蒙特卡洛模拟法 二叉树模型以及BSM模型 三种定价方法的适用范围
回答（1）
Cindy2019-05-14 14:24:44
Cindy同学你好，这3种方法都是用来对期权进行定价的
二叉树模型以及BSM模型是主要的两种期权定价方法，都是基于风险中性的假设，当二叉树的步长趋于无穷的时候，二叉树计算出来的结果和BSM模型计算出来的结果是差不多的
而蒙特卡洛模拟，则是通过复杂的计算机编程，通过对关键的风险因子进行模拟，进而转化成期权的风险估计，这个方法精确度比较高，但是缺点是比较耗时耗力，而且面临着模型风险
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
那么提前执行可能性的期权 定价模型适用哪一种
- 追答
-
同学你好，如果是可以提前行权的话，二叉树可以用，蒙特卡洛可以用，但是BSM模型就用不了了
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片