天堂之歌

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王同学2019-05-14 08:43:40

估值与模型百题,inverse floater 的value是100m*1/3,为什么算var值的时候value用的是100m呢?

回答(1)

Cindy2019-05-14 14:31:29

同学你好,题目让我们算的是inverse floater的VAR值,那么我们代入的价格p也应该是inverse flaoter的价格,这道题里,inverse flaoter的价格就是100million啊,前面的1/3只是我们前面算出来的用来计算inverse flaoter的久期而已,这个并不代表价格也变成1/3了呀

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嗯嗯,我后来看到了,但是问题已经发出去了,谢谢老师!
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考试加油呀,(#^.^#)

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