陈同学2019-05-14 08:13:33
陈同学这题为什么不能先算出250天的var，再算一天的
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Adam2019-05-14 13:45:32
Adam同学你好，在使用平方根法则计算VAR时，通常是在没有均值u的情况下进行的，也就是标准差是满足平方根的，年化的标准差/根号下250就得到了一天的
而在有均值的情况下，一天的均值=年化u/250
所以这里不能直接使用年化VAR/genhao250
所以我们先转换称一天的均值标准差，再进行计算
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