Azure2019-05-13 20:10:20
Azure老师 请问这道题怎么做 谢谢老师
回答（1）
Cindy2019-05-14 11:19:20
Cindy同学你好，这道题咱们一个个的看呀
A选项，所有关键利率向上平移一个点，就相等于整体收益率曲线向上平移了一个点，这是不对的，因为关键利率就那么几个，这几个利率的变动不能代表整体的收益率曲线的
B选项，关键利率只能影响到周围的关键利率，它不能影响到所有期限的，B选项说的是all maturities，就错了
C选项，所有远期利率向上平移一个点，就相等于整体远期利率曲线向上平移了一个点，这是对的，比如0·2,2-5,5-10……等等，这些远期利率是可以构成整个的远期利率曲线的
D选项，15年期和30年期属于相邻的关键利率，既然是相邻的，就必然会产生影响的，D选项说15年的关键利率没有30年期的风险敞口，这也错了
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