Azure2019-05-13 19:45:39
Azure老师请问这道题怎么做 谢谢老师
回答（1）
Adam2019-05-14 10:14:39
Adam同学你好，这道题是说，有两种选择，一个是买远期，另一个是麦看涨
cfo选择了卖看涨，（这是一种弱性看跌，因为根据图形，在到期价格下跌的情况下，call买方不行权，所以cfo收到固定的期权费），当价格大幅下跌时，收到的期权费不能有效弥补大额损失，所以不如是买远期
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