阿同学2019-05-13 18:40:14
阿同学Assume a two-asset portfolio. Asset A has volatility of 20% and Asset B has volatility of 30%. The returns of the two assets have a correlation of 0.4. If each asset is weighted 50% (equally weighted portfolio), what is the portfolio volatility? A 19.4% B 20.1% C 21.1% D 25.9%这个怎么算的，课上没讲啊
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Robin Ma2019-05-14 12:02:02
Robin Ma同学你好，这个在马科维茨章节中有讲解，讲义和视频都有这个公式的讲解。你可以参考下基础班马科维茨理论部分的讲义。
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