Azure2019-05-13 14:57:36
Azure老师 这道题B选项哪里错了 他不说长期标准差的权重也不代表他为0呀 谢谢老师
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Crystal2019-05-13 20:32:46
Crystal因为EWMA种没有长期方差项。那么只能说明是赋予长期方差项的权重是等于0的，不能说长期方差项是等于0的。
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老师是B选项哪里有问题
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B选项说的是：根据GARCH（1,1）模型估计的方差是前一天的估计方差和前一天的平方收益的加权平均值，这是不对的，因为GARCH种还有长期方差项的。
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