寿同学2019-05-13 10:56:23
寿同学这张图，当用久期和凸性来衡量价格，利率下降时，价格是小于P(actual)的。但是讲义中下面的计算里，当利率下降1%时，考虑了凸性的价格(P=50.266)反而是大于实际价格(Pactual=50.257）。所以这张图到底对不对？是哪里有问题？
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Cindy2019-05-13 19:31:25
Cindy同学你好，应该是这个题目的数字出的不够严谨，真实情况下不会这样的，当利率下降的时候，真实的价格会涨的更多的，相对于久期和凸性拟合债券价格变化的方法
你很细心哦，从你的提问可以看出来，你学的基本功挺扎实的，考试加油哦ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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同学你好，非常抱歉，这道题我得重新给你回答一下，咱两都把题目看错了哦，这个利率是从6%变动7%，所以是利率上涨的情况，这样看来，这个题目是没有问题的哦，是不是把题目意思看反了呀(#^.^#)
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