许同学2019-05-13 10:55:34
许同学老师，在计算EL时用到的default概率跟计算AE时用的α是同个概念吗？有何区别呢？
回答（1）
Cindy2019-05-13 14:14:55
Cindy同学你好，在计算EL时用到的default概率跟计算AE时用的α不是同个概念哦
default概率指的就是单纯的交易对手方的违约概率
α是用来计算违约的风险敞口的，假设现在A公司在银行有10万的额度，已经用了2万了，在剩下的8万的额度里，银行估计一下A公司可能来提用的比例大概是60%，这里的α就是60%，它指的是额度提用的比例，通过这个我们可以重新计算一下银行新的风险敞口是2+60%*（10-2）
这两个是完全不一样的概念哦
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