任同学2019-05-13 00:23:46
任同学这题为什么不能直接用权重呢？比如w1+w2=101，w1x4.5+w2x14=6
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Adam2019-05-13 16:37:10
Adam同学你好，权重是一个比例呀，w1+w2=101？很明显不成立呀，应该是权重和=1，这个权重计算后面的久期是对的，计算出的权重乘101，是价值
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我写错了，我是想写成102w1+103w1=101，和4.5w1+14w1=6，请问这样求解可以吗
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我写错了，我是想写成102w1+103w2=101，和4.5w1+14w2=6，请问这样求解可以吗，这和老师讲的不一样，但是结果差不多，在考试中碰到类似的题目，我可以这么做吗，请问是正确的做法吗
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截图是老师的解法，为什么不能把102w1+103w2=101和4.5w1+14w2=6组成方程组呢？
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同学你好，你这么做是不对的，我们在计算债券组合的久期和凸度时，使用的是V，这里的w1=V1/101, w2=V2/101,,然后去构造相等的久期，再求权重
而在债券复制中使用的是债券价格，也就是你所列的第一个式子，这里是使得现金流匹配
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