李同学2019-05-12 17:43:05
李同学老师您好，这道题我可以理解为什么equity loss 100% ，这样还剩10%的loss，这样按照比例mezzanine loss50%，不就可以了嘛？为什么是100%？
回答（1）
Adam2019-05-13 10:59:18
Adam同学你好，我来给你解释一下：（注意这道题问的是cdo tranche怎么变化）
1.ABC Tranche，即原有的tranche损失20%，那就是原有的equity10%全部损失掉，原有的mezzanine20%，损失了一半即50%
2.对于原mezzanine的cdo来说要损失50%，也就是后面的图要损失50%
即cdo的equity10%全部损失掉，cdo的mezzanine20%全部损失掉，cdo的senior70%里面扣除20%
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