张同学2019-05-12 15:08:32
张同学第86题，dollar roll是每次都会考吗？不是我就不看了，感觉太复杂了。
回答（1）
最佳
Adam2019-05-13 15:37:07
Adam同学你好，
关于dollar roll，在近几年常有出现 要了解计算
要了解它的操作模式，这就涉及TBA。如果买了一个美元滚动话，相当于是卖出了一个在一个月之后到期的TBA合约，然后买入了一个在接下来一个月到期的TBA。整个过程就是先卖出再买入。交易的差价就相当于是偿付的利息。卖出的时候拿到的现金就相当于是短期的融资。
建议你在仔细了解一下
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追问
-
为什么0.5%要乘以31/360啊，不是已经是一个月的rate了吗
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片