李同学2019-05-12 09:48:46
李同学请老师讲解一下这道题，为什么用线性方法算的var值比蒙特卡洛模拟法算的高
回答（1）
Cindy2019-05-13 15:34:16
Cindy同学你好，线性方法算的var值只考虑了一阶导数，就是delta
而蒙特卡洛模拟法，它估计的更加精确，所以它能够考虑到二阶导数gamma，我们知道二阶导数对投资者来说都是有好处的，既然考虑到了二阶导数的好处，那这个方法算出来的VAR值自然就更小了呀(#^.^#)
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