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王同学2019-05-11 19:58:11

9年的久期在这道题里指的是什么？为什么不用？

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回答（1）

Adam2019-05-13 14:02:07

同学你好，这里 the duration of the underlying benchmark Treasury bond is nine years. ，指的是期货的标的（Tbond债券9年），我们对冲用的是期货的久期，而不是期货标的

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