juliola2019-05-11 09:22:14
juliola老师请问这道题的D为什么不对呢？LTCM破产的确也有他没有压力测试 只用VaR所以不能准确预测出各种极端事件相关性、从而低估了风险的原因呀。
回答（1）
Robin Ma2019-05-13 15:53:56
Robin Ma同学你好，长期资本公司的人都是些天才，包括发明BSM的天才都在里面，他们不可能不会压力测试，只是他们在压力测试的环节中主动无视了俄罗斯主权违约的这个情况，正常情况下，国家是不会违约的，所以他们尽管做了压力测试，也用了var，也有智慧有技术，但是最后还是覆灭了。
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