juliola2019-05-10 22:55:06
juliola老师你好 官方模考这道题答案是不是有问题😂 EWMA和GARCH不是指数递减的权重吗？谢谢老师！
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Crystal2019-05-13 20:24:23
Crystal同学你好，权重是呈指数递减的，你是对答案中的那句话产生疑问了呢。
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我觉得B和D都是错的呀为什么会是等权重呢 答案不应该是A吗
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这个题目的B和D不是说权重递减的事情，B选项说的是GARCH中预期的方差是有前一天的方差与前一天的均值的加权平均得到的。这个说法是不对的，因为GARCH模型中长期平均方差项也是有权重的。
d选项的说法是EWMA中预期的方差是有前一天的方差与前一天的均值的加权平均得到的。这个说法是对的，因为EWMA中没有长期平均方差项.
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还有A选项的说法也是不对的，因为EWMA中没有考虑长期方差项，只能说明赋予长期平均方差项的权重是等于0的，不能说明长期平均方差项就是0.
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哦明白啦 原来是加权平均😂我这个猪脑子。谢谢老师～
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那就好，祝考试顺利~
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