天堂之歌

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kiki2019-05-10 18:22:25

老师 这里没明白 为什么delta变动是0.7040-0.5739,前面一步买了11478份股票不是已经完全对冲掉了吗? delta不是应该变成0了吗? 那变动的值为什么不是从0到0.704?

回答(1)

Cindy2019-05-13 16:29:10

同学你好,对冲不是把delta变成0,而是让detla达到一个效果,标的资产的价值变动,和对冲工具的价值变动是相等的,所以,在一开始的时候是达到这个效果了,但是后来delta增加了,所以我们要额外的买入股票来对冲新的delta的变化了呀(#^.^#)

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