李同学2019-05-10 05:58:27
李同学老师，C选项，就是不论是含权债券、还是不含权债券，其价格波动率会随着到期时间的临近减小？我想问，是为什么，就是波动率为啥会减小？然后为啥，对于含不含权，这个性质都是通用的？
回答（1）
Cindy2019-05-10 17:56:01
Cindy同学你好，这是所有的债券都共有的特性，叫做pull to par，意思是随着到期日的临近，债券的价格都会回归到面值，所以越临近到期的债券的波动是越小的，它的价格总是会慢慢的靠近的它的面值的，这是债券所固有的属性哦(#^.^#)
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