曲同学2019-05-08 22:49:12
曲同学第30题 里面的数字是怎么来的？
回答（1）
Cindy2019-05-09 16:42:09
Cindy同学你好，这里面的数字全部都是可以计算出来的，这是一个二叉树的题目，根据我们学过的公式，风险中性的条件下，股价上涨的概率的公式是p=e^rt-d/(u-d),题目说了，股价上涨和下跌的幅度是20%，所以u=1.2,d=0.8,那么p就可以求出来是57.61%.
既然股价上涨和下跌的幅度题目说了是20%，那么每一个节点上的股价我们都可以求出来的，再和执行价格比一下大小，就能算出来了，以最上面那个节点为例，股价就是50*1.2*1.2=72，执行价格是52，在这个节点上期权的价值就是0（因为这是一个看跌期权），同样的道理，另外两个节点上的价值分别是4（52-48）和20（52-32），这样，所有的数字都求出来了
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