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金同学2019-05-08 21:37:19

ES是什么东西？

回答（1）

Cindy2019-05-09 16:50:01

同学你好，ES叫做conditional VAR,指的就是超过VAR值的损失的平均数，比如现在的VAR值是1000，超过VAR值得损失有3个，分别是2000,3000,4000，那么ES就是这3个数的平均数，就是AVE(2000,3000,4000)=3000了

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