KaLoTer2019-05-08 15:48:52
KaLoTerThere exist two portfolios A and B. Each has their individual VaR. When putting them together in a new portfolio C, which of the following will be always true? A VaR (C) < VaR (A) + VaR (B) B VaR (C) > VaR (A) + VaR (B) C VaR (C) = VaR (A) + VaR (B) D None of the above 如果A B 是相互独立的，那么这题是选A吗
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Cindy2019-05-08 18:30:21
Cindy同学你好，独立的话，这里还是判断不出来的呀，这个得用具体的数字待进去算的哦，算出来可能是大于，也有可能是小于呀，(#^.^#)
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假如独立，相关系数为0，VaRp的平方=VaRa的平方+VaRb的平方小 小于 （VaRa+VaRb)的平方？这个思路对吗？VAR只有正值的吧
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同学你好，我把你说的两个式子都写下来了，化简以后，两个是一样的呀……
还有，VAR都是正值，对的
不用纠结两个值的大小哦，带进去各自的VAR值不一样，算出来的结果就是不一样的呀，(#^.^#)
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