ketonsi2019-05-08 10:41:52
ketonsiCalendar spread是否就只有都是call和都是put构造的两种情况？
回答（1）
Adam2019-05-08 14:58:14
Adam同学你好，日历价差，由两个到期时间不同的同种期权构造的价差策略。可以由看涨期权构成，也可以由看跌期权构成。
注意：同种期权
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如何构造一份short calendar spread？
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long就是买时间长卖时间短的同种期权（都是call，或者都是put）
short就是卖时间长，买时间短的同种期权
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short calendar spread是不是也可以叫reverse calendar spread？
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同学你好，我理解你的意思，但是没见过这种叫法，
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