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杨同学2019-05-08 04:01:22

想问一个问题 之前学过远期合约价值=(rf-rk)*(T2-T1)*N*e^(-rT) 现在新学的公式合约价值f=(F0-K)e^-rT 这两个公式有什么区别？？

回答（1）

Galina2019-05-08 18:33:30

本质没区别。都是为了相对价值差折现。
只不过FRA的价值差体现的是利息差的形式。

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