张同学2019-05-07 22:25:15
张同学百题第三章，第68题，如图 the box is trading at USD 20, 按照老师的思路选A，买了6份box spread，但为什么计算过程没有考虑买入的成本是20美元/份？直接把box的利润算成是6乘以（K2-K1）=180
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Adam2019-05-08 14:56:01
Adam同学你好，因为你在卖出put 卖出spot 买call的时候不是一分钱不拿一分钱不付的，而是收到 25 100 并付了5块，所以收了120，而你的买了6个box，正好抵消了你的前三个头寸收到的120，因此这考虑了成本的，并且无风险进行套利了。
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