Christie2019-05-07 17:45:27
Christie老师能否解答一下544的A项，还是不懂
回答（1）
最佳
Cindy2019-05-07 18:25:54
Cindy同学你好，这是考查的现性衍生产品的VAR值，首选期权是非现性产品，所以有期权的选项都错了
剩下的期货是现性产品，它的VAR值的计算是用标的资产的VAR乘上一个sensitivity factor,
如果这样不好理解的话，举个例子啊，比如债券的VAR，就是利率的VAR乘上久期，这里的久期就是sensitivity factor了，它是乘上去的，不是除呀
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