赵同学2019-05-07 01:49:42
赵同学大红沟的两题需要精讲
回答（1）
Cindy2019-05-07 18:59:46
Cindy同学你好，实在是不好意思，上面那道题看不清楚，下面那道题是可以看清的，对于期权，只要是买入，gamma ，vega都是正的，只要是卖出，gamma ，vega都是负的，这道题里是买入long call option，所以gamma,vega都是正的，(#^.^#)delta表示标的资产与期权的价值变动方向，这道题里，二者是同向变动的，S上涨的时候，期权也是朝有利的方向变动，所以delta大于0，
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同学你好，这个考查的就是亚式期权的定义呀，所谓的亚式期权，就是把所有的价格取了个平均，那咱们再来看看这道题，只有AB两个选项说的是平均的概念，而取平均的话，肯定是降低波动率的呀，因为平均值可以起到平滑的效果嘛，所以B选项说增加了uncertainty就错了，这道题的答案选A。这道题主要在于理解亚式期权的定义哦(#^.^#)考试加油
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