王同学2019-05-06 23:34:06
王同学押题第26题，能讲一下表格里第一列都什么含义嘛？
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Galina2019-05-07 17:47:49
Galina如图
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谢谢老师，麻烦老师再解释一下：Gaussian Copula provides few tail dependence and maps the input variables into new variables that follow a normal distribution.it employ the copula correlation as one of its inputs and preserves the marginal distributions of the input variables.
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请老师再讲一下cash and carry 策略和reverse cash and carry策略
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押题第78题 10.25=（10-q）e^4%,这么计算行不行？
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不行，q是%的形式。不能直接和价格相减
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高斯Copula不会存在尾部依赖的问题，因为正态分布的尾巴不是肥尾的。高斯copula可以将未知变量映射成一个服从正态分布的新变量。在映射过程中，高斯copula会考虑两个分布之间的相关性，把相关性作为构成copula的一个inputs
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如果q是价格形式呢？这道题老师说问的不对，应该是lease payment,且答案也是payment
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多谢老师讲解这么详细！
Adam2019-05-10 10:15:20
Adam同学你好，对于价格形式来说，要先折现。看下图
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