姚同学2019-05-06 16:59:45
姚同学老师，我想请教有关sharp比率的计算问题。第一种情况，在题目中如果给了portfolio的expected return和standard 的deviation，就是用E（Rp)-Rf/6p；第二种情况：如果题目中也给出了market portfolio和market standard deviation，可以用E（Rm）- Rf/6m来求夏普比率吗？
回答（1）
Robin Ma2019-05-06 17:57:34
Robin Ma同学你好，如果这两个点都在CML线上，那么他们的斜率是一样的，所以你可以用ERM-Rf/sigmaM计算夏普比率（即CML线的斜率），但是如果单独给你一个资产，别的条件都不和你说，你只能用第一个方法，因为没有规定说资产的夏普比率就一定要等于benchmark的
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